A股打新门票量化策略研报

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自定义回测参数、日期与调仓买入模式
支持精确至任意交易日回测，截止日期默认当天，支持单笔6万限额买入
起始:
截止:
是否止盈:
止盈门限: 万
保留: 万
轮动触发:
权重处理:
买入模式:
标的池:
总财富期末终值 (初始36万)
150.26 万元
累计总回报: +317.44%
年化复合收益率 (CAGR)
9.25%
上证同期: 0.78%
历史最大回撤 / 波动率
-25.34%
年化波动率: 10.3% (夏普 0.66)
累计止盈落袋现金池
107.83 万元
含打新综合总值: 175.87 万元

资产结构演进 (股票市值与现金池)

沪深门票始终约束在 15-26 万区间，利润持续落袋

累计总财富轨迹 (万元)

门票策略 vs 宽基大盘指数

策略全景对比表 (2010 - 2026 最新)

策略 / 资产名称 期末总资产 累计回报 年化复合(CAGR) 年化波动率 历史最大回撤 夏普比率
门票全天候+动态止盈 (推荐26万线) 150.26 万 +317.44% 9.25% 10.3% -25.34% 0.66
门票全天候+30万止盈线 159.48 万 +343.06% 9.65% 10.15% -21.6% 0.7
门票全天候(不减仓全额复投) 303.11 万 +742.07% 14.1% 18.33% -35.73% 0.63
上证指数 (000001) 40.38 万 13.31% 0.78% 19.59% -52.3% -0.09
门票策略 + 打新收益叠加 (年化+4.5%) 175.87 万 +388.51% 10.32% 9.4% -19.45% 0.83

任意时点持有期盈利概率分析（滚动窗口）

以当前参数为准，在每个季度入场时点（策略调仓日）运行真实的新入场回测（36万从零开始，无历史现金池继承），统计持有不同时长的收益分布与盈利概率

点击右上角「计算持有期统计」按钮，按当前回测参数枚举全部历史入场时点

全周期历史调仓与止盈审计明细 (121 次记录)

可左右滑动
日期 操作类型 调仓明细 / 执行动作 沪市市值 深市市值 止盈现金池 费用
2026-07-01 深市季度轮动 深市调出: 深圳机场, 双汇发展 -> 调入: 盐田港, 美的集团 (每笔约6.3万) 21.63万 17.11万 107.43万 7160.21元
2026-07-01 沪市季度轮动 沪市调出: 申能股份 -> 调入: 中国银行 (每笔约8.4万) 21.62万 17.12万 107.43万 7069.0元
2026-04-01 深市季度轮动 深市调出: 平安银行 -> 调入: 深圳机场 (每笔约6.9万) 21.47万 19.41万 106.79万 7008.59元
2026-04-01 沪市季度轮动 沪市调出: 工商银行, 中国银行 -> 调入: 建设银行, 申能股份 (每笔约8.3万) 21.46万 19.42万 106.79万 6958.57元
2026-01-05 深市季度轮动 深市调出: 深圳机场 -> 调入: 平安银行 (每笔约7.2万) 21.51万 19.39万 106.2万 6839.27元
2026-01-05 沪市季度轮动 沪市调出: 农业银行 -> 调入: 中国银行 (每笔约7.7万) 21.51万 19.39万 106.2万 6787.64元
2025-10-09 深市季度轮动 深市调出: 平安银行 -> 调入: 双汇发展 (每笔约6.6万) 19.88万 18.9万 105.56万 6732.48元
2025-10-09 沪市季度轮动 沪市调出: 中国银行 -> 调入: 工商银行 (每笔约8.2万) 19.87万 18.91万 105.56万 6685.18元
2025-07-01 深市季度轮动 深市调出: 粤高速A, 盐田港 -> 调入: 平安银行, 深圳机场 (每笔约7.1万) 20.03万 19.11万 104.87万 6626.19元
2025-07-01 沪市季度轮动 沪市调出: 工商银行 -> 调入: 农业银行 (每笔约5.8万) 20.03万 19.12万 104.87万 6524.05元
2025-04-01 深市季度轮动 深市调出: 平安银行 -> 调入: 盐田港 (每笔约7.2万) 18.56万 19.78万 104.24万 6482.11元
2025-04-01 沪市季度轮动 沪市调出: 农业银行 -> 调入: 长江电力 (每笔约4.9万) 18.56万 19.78万 104.24万 6430.2元
2025-02-18 沪市止盈减仓 沪市市值达 26.37万 触及止盈线，减仓 7.37万 锁定利润至现金池 19.0万 19.74万 103.93万 6394.59元
2025-01-02 深市季度轮动 深市调出: 格力电器, 美的集团 -> 调入: 粤高速A, 平安银行 (每笔约7.3万) 24.98万 19.66万 96.3万 6341.99元
2025-01-02 沪市季度轮动 沪市调出: 长江电力 -> 调入: 工商银行 (每笔约7.0万) 24.98万 19.67万 96.3万 6236.61元
2024-10-08 深市季度轮动 深市调出: 粤高速A, 深圳能源 -> 调入: 格力电器, 美的集团 (每笔约8.0万) 23.59万 21.24万 95.71万 6185.99元
2024-10-08 沪市季度轮动 沪市调出: 工商银行 -> 调入: 中国银行 (每笔约10.3万) 23.58万 21.25万 95.71万 6071.3元
2024-07-01 深市季度轮动 深市调出: 双汇发展 -> 调入: 云南白药 (每笔约4.5万) 22.06万 19.11万 95.1万 5996.79元
2024-07-01 沪市季度轮动 沪市调出: 大秦铁路 -> 调入: 农业银行 (每笔约5.8万) 22.05万 19.12万 95.1万 5963.62元
2024-04-01 深市季度轮动 深市调出: 潍柴动力 -> 调入: 深圳能源 (每笔约5.7万) 20.23万 18.78万 94.54万 5921.94元
2024-02-20 深市止盈减仓 深市市值达 26.50万 触及止盈线，减仓 7.50万 锁定利润至现金池 20.84万 19.0万 94.27万 5880.54元
2024-01-02 深市季度轮动 深市调出: 云南白药 -> 调入: 潍柴动力 (每笔约6.5万) 19.11万 23.05万 86.52万 5827.28元
2024-01-02 沪市季度轮动 沪市调出: 福建高速 -> 调入: 长江电力 (每笔约5.6万) 19.11万 23.06万 86.52万 5780.56元
2023-10-09 深市季度轮动 深市调出: 深圳能源 -> 调入: 双汇发展 (每笔约6.7万) 19.18万 23.49万 86.0万 5740.56元
2023-10-09 沪市季度轮动 沪市调出: 农业银行 -> 调入: 福建高速 (每笔约5.8万) 19.17万 23.49万 86.0万 5692.52元
2023-07-03 深市季度轮动 深市调出: 深圳机场, 格力电器 -> 调入: 云南白药, 深圳能源 (每笔约7.0万) 18.48万 22.4万 85.45万 5650.6元
2023-07-03 沪市季度轮动 沪市调出: 中国银行 -> 调入: 工商银行 (每笔约7.4万) 18.48万 22.41万 85.45万 5550.24元
2023-05-05 沪市止盈减仓 沪市市值达 26.02万 触及止盈线，减仓 7.02万 锁定利润至现金池 19.0万 22.62万 85.12万 5497.24元
2023-04-03 沪市季度轮动 沪市调出: 中国石化 -> 调入: 大秦铁路 (每笔约7.4万) 22.4万 22.48万 77.95万 5446.41元
2023-01-03 沪市季度轮动 沪市调出: 大秦铁路 -> 调入: 中国石化 (每笔约5.9万) 19.93万 21.82万 77.49万 5392.82元
2022-10-10 深市季度轮动 深市调出: 盐田港 -> 调入: 格力电器 (每笔约6.3万) 19.73万 20.21万 77.02万 5350.38元
2022-10-10 沪市季度轮动 沪市调出: 工商银行 -> 调入: 大秦铁路 (每笔约6.0万) 19.72万 20.22万 77.02万 5305.06元
2022-07-01 深市季度轮动 深市调出: 宁波银行 -> 调入: 深圳机场 (每笔约6.8万) 19.66万 22.01万 76.52万 5262.01元
2022-07-01 沪市季度轮动 沪市调出: 大秦铁路 -> 调入: 工商银行 (每笔约6.1万) 19.66万 22.01万 76.52万 5213.36元
2022-04-01 深市季度轮动 深市调出: 深圳机场, 华润三九 -> 调入: 盐田港, 宁波银行 (每笔约7.3万) 20.12万 22.52万 76.07万 5169.11元
2022-04-01 沪市季度轮动 沪市调出: 福建高速 -> 调入: 农业银行 (每笔约6.0万) 20.12万 22.53万 76.07万 5064.55元
2022-01-04 深市季度轮动 深市调出: 皖能电力 -> 调入: 深圳机场 (每笔约7.8万) 19.05万 21.36万 75.63万 5021.64元
2021-10-08 深市季度轮动 深市调出: 平安银行 -> 调入: 皖能电力 (每笔约6.3万) 18.95万 18.42万 75.17万 4965.68元
2021-10-08 沪市季度轮动 沪市调出: 长江电力 -> 调入: 中国银行 (每笔约7.2万) 18.94万 18.43万 75.17万 4920.53元
2021-07-01 深市季度轮动 深市调出: 皖能电力 -> 调入: 华润三九 (每笔约4.5万) 17.61万 19.28万 74.7万 4868.32元
2021-07-01 沪市季度轮动 沪市调出: 农业银行 -> 调入: 福建高速 (每笔约5.3万) 17.61万 19.28万 74.7万 4835.09元
2021-04-01 深市季度轮动 深市调出: 美的集团, 深圳能源 -> 调入: 粤高速A, 平安银行 (每笔约7.3万) 18.41万 19.95万 74.25万 4797.24元
2021-04-01 沪市季度轮动 沪市调出: 中国银行 -> 调入: 大秦铁路 (每笔约6.0万) 18.41万 19.96万 74.25万 4692.48元
2021-03-23 深市止盈减仓 深市市值达 26.16万 触及止盈线，减仓 7.16万 锁定利润至现金池 18.14万 19.0万 74.2万 4649.29元
2020-10-09 深市季度轮动 深市调出: 云南白药 -> 调入: 皖能电力 (每笔约6.7万) 17.0万 19.72万 66.31万 4597.8元
2020-07-09 深市止盈减仓 深市市值达 26.33万 触及止盈线，减仓 7.33万 锁定利润至现金池 17.93万 19.0万 65.91万 4549.48元
2020-04-01 深市季度轮动 深市调出: 粤高速A, 宁波银行 -> 调入: 云南白药, 深圳能源 (每笔约7.3万) 16.43万 20.18万 58.21万 4497.1元
2020-04-01 沪市季度轮动 沪市调出: 宁沪高速, 工商银行 -> 调入: 农业银行, 长江电力 (每笔约5.2万) 16.42万 20.19万 58.21万 4392.46元
2019-10-08 深市季度轮动 深市调出: 深圳能源 -> 调入: 美的集团 (每笔约6.1万) 17.5万 22.73万 57.52万 4316.66元
2019-10-08 沪市季度轮动 沪市调出: 申能股份 -> 调入: 工商银行 (每笔约5.0万) 17.49万 22.74万 57.52万 4272.48元
2019-07-01 深市季度轮动 深市调出: 深圳机场 -> 调入: 深圳能源 (每笔约6.6万) 18.24万 22.5万 57.14万 4236.12元
2019-07-01 沪市季度轮动 沪市调出: 长江电力 -> 调入: 中国银行 (每笔约6.4万) 18.23万 22.51万 57.14万 4188.66元
2019-04-01 深市季度轮动 深市调出: 深圳能源 -> 调入: 宁波银行 (每笔约7.3万) 16.98万 23.01万 56.81万 4142.4元
2019-04-01 沪市季度轮动 沪市调出: 大秦铁路 -> 调入: 申能股份 (每笔约5.1万) 16.98万 23.01万 56.81万 4089.54元
2019-01-02 沪市季度轮动 沪市调出: 申能股份 -> 调入: 大秦铁路 (每笔约4.9万) 16.01万 18.89万 56.49万 4053.06元
2018-10-08 深市季度轮动 深市调出: 云南白药, 华东医药 -> 调入: 深圳机场, 深圳能源 (每笔约5.9万) 16.17万 18.89万 56.15万 4017.59元
2018-07-02 深市季度轮动 深市调出: 宁波银行 -> 调入: 粤高速A (每笔约6.6万) 15.53万 22.26万 55.79万 3933.13元
2018-04-02 深市季度轮动 深市调出: 深圳机场, 双汇发展 -> 调入: 云南白药, 华东医药 (每笔约7.0万) 16.42万 21.96万 55.46万 3885.29元
2018-04-02 沪市季度轮动 沪市调出: 建设银行, 工商银行 -> 调入: 申能股份, 长江电力 (每笔约5.5万) 16.41万 21.97万 55.46万 3783.95元
2018-01-22 沪市止盈减仓 沪市市值达 26.03万 触及止盈线，减仓 7.03万 锁定利润至现金池 19.0万 24.19万 55.21万 3704.13元
2018-01-02 深市季度轮动 深市调出: 五粮液, 平安银行, 华东医药 -> 调入: 深圳机场, 宁波银行, 双汇发展 (每笔约7.7万) 23.2万 22.98万 48.11万 3653.27元
2018-01-02 沪市季度轮动 沪市调出: 农业银行, 中国银行 -> 调入: 宁沪高速, 建设银行 (每笔约7.4万) 23.19万 23.0万 48.11万 3487.72元
2017-10-09 深市季度轮动 深市调出: 华润三九 -> 调入: 五粮液 (每笔约5.5万) 23.25万 18.84万 47.83万 3380.56元
2017-10-09 沪市季度轮动 沪市调出: 建设银行 -> 调入: 中国银行 (每笔约7.8万) 23.24万 18.84万 47.83万 3340.91元
2017-09-04 深市止盈减仓 深市市值达 26.04万 触及止盈线，减仓 7.04万 锁定利润至现金池 22.72万 19.0万 47.73万 3284.63元
2017-07-03 深市季度轮动 深市调出: 云南白药 -> 调入: 华润三九 (每笔约8.3万) 19.96万 24.93万 40.52万 3233.74元
2017-04-05 深市季度轮动 深市调出: 五粮液, 双汇发展, 格力电器 -> 调入: 云南白药, 平安银行, 华东医药 (每笔约7.8万) 18.73万 23.35万 40.27万 3173.7元
2017-04-05 沪市季度轮动 沪市调出: 中国石化 -> 调入: 建设银行 (每笔约6.4万) 18.72万 23.37万 40.27万 3005.48元
2017-01-03 深市季度轮动 深市调出: 东阿阿胶 -> 调入: 五粮液 (每笔约5.6万) 17.4万 19.65万 40.04万 2959.35元
2017-01-03 沪市季度轮动 沪市调出: 建设银行 -> 调入: 中国石化 (每笔约6.0万) 17.4万 19.65万 40.04万 2919.08元
2016-10-10 深市季度轮动 深市调出: 五粮液, 华东医药 -> 调入: 东阿阿胶, 格力电器 (每笔约6.2万) 17.19万 20.31万 39.8万 2875.6元
2016-10-10 沪市季度轮动 沪市调出: 长江电力, 招商银行 -> 调入: 建设银行, 工商银行 (每笔约5.7万) 17.18万 20.32万 39.8万 2785.83元
2016-07-01 深市季度轮动 深市调出: 美的集团 -> 调入: 双汇发展 (每笔约6.8万) 16.04万 18.48万 39.54万 2703.23元
2016-07-01 沪市季度轮动 沪市调出: 工商银行 -> 调入: 招商银行 (每笔约5.4万) 16.04万 18.49万 39.54万 2653.91元
2016-04-01 深市季度轮动 深市调出: 云南白药 -> 调入: 美的集团 (每笔约5.6万) 15.78万 16.23万 39.3万 2614.9元
2016-04-01 沪市季度轮动 沪市调出: 招商银行 -> 调入: 农业银行 (每笔约5.5万) 15.77万 16.24万 39.3万 2574.63元
2015-10-08 深市季度轮动 深市调出: 粤高速A -> 调入: 华东医药 (每笔约4.0万) 17.28万 16.23万 38.83万 2534.89元
2015-07-01 深市季度轮动 深市调出: 东阿阿胶, 美的集团 -> 调入: 云南白药, 五粮液 (每笔约7.4万) 17.88万 19.42万 38.59万 2504.28元
2015-07-01 沪市季度轮动 沪市调出: 宁沪高速, 申能股份, 皖通高速 -> 调入: 长江电力, 工商银行, 招商银行 (每笔约6.0万) 17.87万 19.43万 38.59万 2397.8元
2015-05-26 沪市止盈减仓 沪市市值达 26.79万 触及止盈线，减仓 7.79万 锁定利润至现金池 19.0万 21.23万 38.49万 2268.95元
2015-04-21 深市止盈减仓 深市市值达 26.20万 触及止盈线，减仓 7.20万 锁定利润至现金池 20.45万 19.0万 30.63万 2214.2元
2015-04-07 沪市止盈减仓 沪市市值达 26.81万 触及止盈线，减仓 7.81万 锁定利润至现金池 19.0万 25.31万 23.41万 2162.5元
2015-04-01 深市季度轮动 深市调出: 皖能电力, 深圳能源 -> 调入: 东阿阿胶, 美的集团 (每笔约8.9万) 24.88万 23.54万 15.6万 2107.66元
2015-04-01 沪市季度轮动 沪市调出: 农业银行, 长江电力, 工商银行 -> 调入: 宁沪高速, 申能股份, 皖通高速 (每笔约8.3万) 24.86万 23.55万 15.6万 1979.65元
2015-01-05 深市季度轮动 深市调出: 宁波银行 -> 调入: 皖能电力 (每笔约6.9万) 25.85万 20.3万 15.51万 1800.54元
2015-01-05 沪市季度轮动 沪市调出: 福建高速 -> 调入: 工商银行 (每笔约8.1万) 25.85万 20.3万 15.51万 1750.68元
2014-12-11 深市止盈减仓 深市市值达 26.27万 触及止盈线，减仓 7.27万 锁定利润至现金池 23.06万 19.0万 15.49万 1692.38元
2014-10-08 深市季度轮动 深市调出: 皖能电力 -> 调入: 宁波银行 (每笔约6.3万) 17.74万 19.1万 8.19万 1640.32元
2014-10-08 沪市季度轮动 沪市调出: 宁沪高速, 中国银行 -> 调入: 农业银行, 长江电力 (每笔约6.0万) 17.73万 19.1万 8.19万 1595.05元
2014-07-01 深市季度轮动 深市调出: 深圳机场 -> 调入: 粤高速A (每笔约4.0万) 15.57万 14.72万 8.14万 1509.12元
2014-04-01 深市季度轮动 深市调出: 双汇发展 -> 调入: 皖能电力 (每笔约5.0万) 14.39万 14.77万 8.09万 1478.07元
2014-01-02 深市季度轮动 深市调出: 云南白药 -> 调入: 深圳能源 (每笔约5.4万) 14.76万 15.94万 8.04万 1441.72元
2014-01-02 沪市季度轮动 沪市调出: 工商银行 -> 调入: 福建高速 (每笔约4.3万) 14.75万 15.94万 8.04万 1402.76元
2013-10-08 深市季度轮动 深市调出: 格力电器 -> 调入: 双汇发展 (每笔约5.9万) 15.58万 16.3万 7.99万 1370.62元
2013-10-08 沪市季度轮动 沪市调出: 长江电力 -> 调入: 宁沪高速 (每笔约5.0万) 15.57万 16.31万 7.99万 1328.22元
2013-07-01 深市季度轮动 深市调出: 深圳能源 -> 调入: 深圳机场 (每笔约3.8万) 15.51万 13.68万 7.94万 1292.06元
2013-04-01 深市季度轮动 深市调出: 粤高速A -> 调入: 云南白药 (每笔约4.4万) 15.61万 14.88万 7.9万 1262.47元
2013-04-01 沪市季度轮动 沪市调出: 农业银行 -> 调入: 长江电力 (每笔约5.2万) 15.6万 14.89万 7.9万 1229.75元
2013-01-04 深市季度轮动 深市调出: 盐田港 -> 调入: 粤高速A (每笔约4.5万) 16.3万 14.23万 7.85万 1192.07元
2013-01-04 沪市季度轮动 沪市调出: 长江电力 -> 调入: 工商银行 (每笔约4.7万) 16.3万 14.23万 7.85万 1158.82元
2012-10-08 深市季度轮动 深市调出: 云南白药, 平安银行 -> 调入: 盐田港, 格力电器 (每笔约4.5万) 14.63万 13.25万 7.81万 1124.27元
2012-10-08 沪市季度轮动 沪市调出: 宁沪高速 -> 调入: 长江电力 (每笔约4.4万) 14.63万 13.26万 7.81万 1057.26元
2012-07-02 深市季度轮动 深市调出: 五粮液, 深圳机场 -> 调入: 云南白药, 深圳能源 (每笔约4.8万) 15.72万 14.32万 7.75万 1024.51元
2012-07-02 沪市季度轮动 沪市调出: 建设银行, 工商银行 -> 调入: 农业银行, 宁沪高速 (每笔约5.0万) 15.71万 14.33万 7.75万 953.9元
2012-04-05 深市季度轮动 深市调出: 云南白药 -> 调入: 深圳机场 (每笔约4.3万) 16.41万 14.85万 7.71万 881.05元
2012-04-05 沪市季度轮动 沪市调出: 农业银行 -> 调入: 中国银行 (每笔约5.7万) 16.4万 14.85万 7.71万 848.77元
2012-01-04 沪市季度轮动 沪市调出: 中国银行 -> 调入: 工商银行 (每笔约5.4万) 15.89万 14.32万 7.66万 807.67元
2011-10-10 深市季度轮动 深市调出: 盐田港, 深圳机场 -> 调入: 云南白药, 平安银行 (每笔约4.8万) 15.44万 15.57万 7.62万 768.54元
2011-10-10 沪市季度轮动 沪市调出: 中国建筑 -> 调入: 建设银行 (每笔约4.8万) 15.44万 15.58万 7.62万 698.42元
2011-07-01 深市季度轮动 深市调出: 粤高速A, 双汇发展 -> 调入: 五粮液, 深圳机场 (每笔约5.9万) 17.64万 17.79万 7.57万 663.67元
2011-07-01 沪市季度轮动 沪市调出: 建设银行, 长江电力 -> 调入: 中国建筑, 中国银行 (每笔约5.9万) 17.63万 17.8万 7.57万 578.1元
2011-04-01 深市季度轮动 深市调出: 东阿阿胶 -> 调入: 盐田港 (每笔约5.8万) 17.9万 19.39万 7.52万 493.59元
2011-04-01 沪市季度轮动 沪市调出: 工商银行, 中国银行 -> 调入: 农业银行, 建设银行 (每笔约5.9万) 17.89万 19.4万 7.52万 451.54元
2011-01-04 深市季度轮动 深市调出: 云南白药 -> 调入: 粤高速A (每笔约5.8万) 17.11万 21.93万 7.48万 366.66元
2010-10-08 深市止盈减仓 深市市值达 26.44万 触及止盈线，减仓 7.44万 锁定利润至现金池 17.02万 19.0万 7.43万 324.93元
2010-10-08 沪市季度轮动 沪市调出: 宁沪高速 -> 调入: 中国银行 (每笔约6.3万) 17.02万 26.44万 0.0万 271.99元
2010-07-01 深市季度轮动 深市调出: 华润三九 -> 调入: 双汇发展 (每笔约6.8万) 16.31万 19.71万 0.0万 226.8元
2010-07-01 沪市季度轮动 沪市调出: 中国银行 -> 调入: 长江电力 (每笔约6.2万) 16.31万 19.72万 0.0万 177.84元
2010-04-01 深市季度轮动 深市调出: 双汇发展 -> 调入: 东阿阿胶 (每笔约5.4万) 20.17万 18.33万 0.0万 133.3元
2010-04-01 沪市季度轮动 沪市调出: 皖通高速 -> 调入: 中国银行 (每笔约7.6万) 20.17万 18.33万 0.0万 94.2元
2010-01-04 期初建仓 沪市建仓: 工商银行, 宁沪高速, 皖通高速 (各6.0万); 深市建仓: 云南白药, 双汇发展, 华润三九 (各6.0万) 18.0万 18.0万 0.0万 39.6元